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【第30回】トレードルールのテスト

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システムテストの重要性

FXのトレードルールが過去の値動きにおいて、うまくいくかどうかをテストします。

過去にうまくいったシステムだけを使うことにより、無駄な時間やお金をなくすことができます。

 

システムを数字で表すことによって、優位性や勝てる可能性を知り、数字や優位性をコツコツ上げて行くことが重要です。

ただし、過去にうまくいったからと言って、未来もうまくいくかどうかは分かりません。

 

テストによってシステムの長所や短所が見えてきます。

そうすれば、あとは改善あるのみ。

勝てない原因を探し、改善することがFXトレーダーの仕事です。

 

しかし、過去のデータで投資システムをテストし、改善していくのですが、過去のデータに最適化しすぎると、過去の動きをなぞっているに過ぎず、将来のトレーディングには何の役にも立たないシステムができる可能性があるので、注意が必要です。

 

テストを体得するためのステップ

1.投資システムのルールなど必要なモノをすべて、紙に書き出す

仕掛け、利食い、損切り、資金管理のルールを明文化することが大事です。

 

2.投資システムにピッタリの投資ソフトを探す

自分で投資ソフトを作るのは、かなりの手間がかかります。

最初は、成功している投資ソフトを購入することもできます。

 

3.とりあえず投資システムをテストしてみる

 

4.テストに慣れてきたらテスト結果を導き出そう

 

トレードルールのテスト方法

テストでは、ルールに基づいたトレード結果を数字で検証しましょう。

テスト期間は長くすれば長くするほど信頼性が上がります。

数年間のテストデータは必須です。

 

過去の値動きでトレードルールがうまく機能することが分かれば、デモ環境で数カ月トライアルします。

 

ポイントは勝率にこだわりすぎないことです。

トータルで利益が出るかどうかを検証しましょう。

 

結果が良すぎると最適化されすぎている可能性があることを疑いましょう。

 

システムの評価指標

勝率

システムの勝ちの割合

 

勝率=勝ちの回数÷売買回数×100

 

勝率を上げるには仕掛けのスキルを上げる。

ランダムエントリーの勝率50%に勝てる60%以上の仕掛けをつくらなければいけない。

 

RRR(リターン・リスク・レシオ)

利益と損失の相対的な大きさのことです。

 

RRR=損益÷初期リスク(最初の損切りポイントで引っ掛かった時の損失)

 

手仕舞い(利食い&損切り)の手法によってRRRを改善することができます。

すべての売買のRRRを計算する習慣を身に付けることが必要です。

 

売買チャンス

システム通りに、売買できる頻度・機会

 

売買チャンス=1年間で実際に売買できる回数

 

売買チャンスはできる限り、多ければ多い方が良い。

 

資金の大きさ

投資に使えるお金

 

資金の大きさ=初期投資+売買ごとの純損益

 

資金が多ければ多いほど、安定して安心して、投資し続けることができます。

 

投資金額(資金管理)

実際に投資する金額をいくらにするのか?

 

投資金額(%)=実際に投資する金額÷総資金×100

 

実際の投資結果は投資金額(ポジションサイズ)を乗じたモノとなります。

投資金額は資金管理から計算した適切な掛け金にすることが重要です。

 

システムの評価指標

 

トレードシステムの期待収益率

トレードあたり平均してどのくらい稼ぐことが期待できるか?

 

期待収益率=純利益÷売買回数

期待収益率=(勝つ確率×平均利益)-(負ける確率×平均損失)

 

システムの期待値はプラスになること、できるだけ高い数字になることが必要不可欠です。

 

勝つための方程式

 

以上のように、システムトレードは、ルールを作り、運用し、記録を付け、改善作業を繰り返すことです。

 

投資を始める前にいろいろと設計する項目があり面倒ですが、どれも大切なことです。

数字も記録せずに感覚でトレードしていては、いつまで経っても投資家としてのスキルは上がりませんよね。

 

まずはいろんなトレードルールを取り入れる・改善する

トレードルール作りは、マネから始めましょう。

 

まずは、伝説のトレーダーの本を読むことからです。

本の中で仕掛け、手仕舞い、資金管理のトレードルールを見つければ、自分にも使えそうならトレードルールに取り入れてみます。

 

注意点は、本に書かれている市場やトレードの経験など前提条件が違うことを意識しましょう。

本に書かれている環境ではそのルールは機能してもFXトレードでは機能しないことはよくあります。

必ずうまくいくかどうかテストすることが大切です。

 

最初は下手でもいいので、一通りのトレードルールを作り上げること。

トレードルールを作っただけで、トレードルールを持っていない人に比べて大きなアドバンテージがあります。

 

あとは、ルールに基づくトレードをすること、そして、実践を通じてルールを改善し続けることが大切です。

 

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