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【第12回】トレンド型チャートの移動平均線

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移動平均線で為替レートの方向性を探ります

移動平均線はトレンド型のテクニカル指標の代表格で、相場の方向を探るものとして活用される指標です。

 

移動平均線は、相場の方向性を探るトレンド型のテクニカルチャートになります。

トレードをやる人ならみんな知っている最もポピュラーなチャートになります。

 

一定期間の終値の平均値を算出したもので、それを結んだものが移動平均線と呼ばれます。

移動平均線はテクニカルチャートの基礎中の基礎です。

 

例えば10/30の5日間移動平均は、

(26日の終値+27日の終値+28日の終値+29日の終値+30日の終値)÷5

という風に求めます。

 

翌日も過去5日分の平均をとることになるので、一番古い為替レートが除外されて最新の1日分の為替レートが加算されます。

 

これは買った人の平均コストを示しています。

為替レートはこの平均線に収束する習性があるそうです。

 

つまり、この線よりも為替レートが上に離れている場合は上がりすぎ(平均コストを上回っている)、下に離れている場合は下がりすぎ(平均コストよりも下回っている)という目安に使います。

この移動平均線もまた為替レートのトレンドを示す線といえます。

 

為替レートが右肩上がりのトレンドであれば、移動平均線の値の方が為替レートよりも安くなりますから移動平均線は為替レートの推移の下に位置します。

さらに移動平均線が右肩上がりになっていれば、為替レートは上昇トレンドにあると考えられます。

 

逆に、為替レートが下落トレンドであれば移動平均線のほうが為替レートよりも高くなります。

移動平均線が為替レートよりも上に位置していて、右肩下がりに推移していれば為替レートは下落トレンドにあると考えられます。

また、為替レートのもみ合い状態が続いていれば、移動平均線も横ばいの動きになります。

 

移動平均線は、過去の一定期間の終値の平均値をつないだ線になります。

つまり、ポジションの平均レートを示しています。

為替レートは、この移動平均線に戻る習性があります。

 

移動平均線の期間

平均をとる期間は様々あります。

過去5日間のレートの平均が5日移動平均線。

過去25日ならば、25日移動平均線になります。

 

移動平均線には平均を取る期間によってシグナルの出方が異なってきます。

 

平均をとる期間が短いと為替レートの動きに近くなります。

つまり、売買サインとして移動平均線を使い場合はシグナルが出やすくなります。

 

逆に平均をとる期間が長いと為替レートの動きより遅れて動きます。

売買シグナルが出にくくなります。

 

このように平均をとる期間によって、シグナルの出方が変わります。

一つの時間だけでなく、短期と長期の複数期間の移動平均線をチェックしましょう。

 

移動平均線でよく使われる期間は、

短期:10日

中期:25日

長期:75日

超長期:200日

です。

 

チャートのように、超長期である200日の移動平均線はかなり緩やかに動きます。

逆に10日の移動平均線は、為替レートにかなり近い位置で動きます。

 

短期的なスタンスで頻繁に売買を繰り返したい場合は、短い移動平均線を活用し、じっくりと大きなトレンドを狙いたい場合は、長めの移動平均線を活用するというのが基本になります。

 

期間の選び方は投資スタイルによって異なりますが、無視したい値幅の調整の多くが移動平均線の上方にあるように位置させて、若干ながら期間や値幅が大きくなったものは、移動平均線を下に抜けるが、移動平均線の向きは変化しないことが多いというものを選ぶ。

振れ幅の許容範囲を広げたときは、急激な下げに対処する方法を必ず用意しておかなければなりません。

 

移動平均線の読み方

移動平均線からさまざまな為替市場の情報を読み取ることができます。

 

移動平均線とローソク足の位置関係からトレンドの方向性が分かります。

複数の移動平均線の位置からトレンドかレンジの判断をすることができます。

移動平均線の並びからトレンドの方向が分かります。

 

移動平均線とローソク足の位置関係

為替レートが移動平均線より上なら上昇トレンド

為替レートが移動平均線より下なら下落トレンド

です。

 

最初に移動平均線はポジションの平均レートと説明しましたが、為替レートが移動平均線より上ということは、レートが高くても買われていることを示しています。

つまり、上昇する勢いがあると言えます。

 

逆に、為替レートが移動平均線より下ということは、レートが低くても売られていることを示しています。

つまり、下落する勢いがあると言えます。

 

為替レートと移動平均線との位置関係

為替レートが移動平均線を上または下に突き抜けると為替レートと移動平均線が交差する「クロス」が発生します。

しかし、クロスしたからといって、トレンドが転換したとは断定できません。

 

為替レートと移動平均線の逆転した位置関係がクロス後も維持されていないといけません。

例えば、下落トレンドで移動平均線より下にあった為替レートが移動平均線を上抜け(クロス)したものの、すぐに再び為替レートが下抜け(クロス)してしまえば上昇トレンドに転換したとは言えません。

 

移動平均は平均をとっている分だけ実際の為替レートの動きよりも遅れる格好になります。

そのため、ダマシに引っ掛からずに大きなトレンドだけを捉えることが可能になります。

 

しかし、売買サインが出遅れるという弱点があります。

そのために売買時期はそれだけ遅くなってきます。

 

悪くすれば、「為替レートが高値にあるときに買いシグナルがようやくでる」「為替レートが安値の時に売りシグナルが出る」ということになってしまいます。

売買シグナルとしては使用しないようにし、トレンドを捉えるための前提条件として活用することが重要です。

 

複数の移動平均線の位置

複数の移動平均線の位置が発散しているときは、トレンド相場

複数の移動平均線の位置が収束しているときは、レンジ相場

です。

 

複数の移動平均線の位置が発散しているときはトレンド相場というのは、移動平均線は過去の一定期間の終値の平均なので、短期の移動平均線と長期の移動平均線の距離が近い場合、短期と長期の為替レートの平均値の差があまりないということになります。

つまり、為替レートの変化があまりないということなのでレンジ相場と判断できます。

 

逆に短期と長期の移動平均線が離れているということは、短期の平均値が長期の平均値と異なるということなので、ある方向に為替レートが動いていることを示しているので、トレンド相場と判断することができます。

 

移動平均線の並び

3本の移動平均線がキレイに同じ方向に並んでいることをパーフェクトオーダーといいます。

これは強力なトレンドが発生していることを示しています。

 

パーフェクトオーダーが発生しているときは、そのトレンドに乗ることが勝率を上げるポイントです。

 

移動平均線の売買サイン

移動平均線で一般的に言われている売買サインをご紹介します。

 

まずはトレンドを確認します。

移動平均線が上向きで為替レートが移動平均線より上にあるときは上昇トレンド

移動平均線が下向きで為替レートが移動平均線より下にあるときは下降トレンド

 

売買サインとしてゴールデンクロスとデッドクロスがあります。

ゴールデンクロスとは、短期間の移動平均線が長期間の平均線を上抜いていくことをいい、上昇トレンドに転換していくサインとなります。

デッドクロスとは、短期間の移動平均線が長期間の平均線を下抜いていくことをいい、下降トレンドに転換するサインとなります。

 

ゴールデンクロス

短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜けるタイミング。

買いのタイミング。

 

上昇相場のプロセスにおける為替レートと短期・長期の移動平均線の関係

1.為替レートが短期の移動平均線を上に抜ける

2.次に為替レートが長期の移動平均線を上に抜ける

3.短期の移動平均線が長期の移動平均線を上に抜ける

 

ゴールデンクロスは、この流れの中で3番目でサインが出るので、それだけ対応が遅くなってしまいます。

別の見方をすれば、慎重な売買サインとなるのでダマシに引っ掛かることなく、大きなトレンドを捉えるが可能になります。

 

しかし、大きなトレンドというのは頻繁に発生するものではないので、なかなかシグナルが出ないといった側面もあります。

 

移動平均線から見る売買ポイント

 

デッドクロス

短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に突き抜けるタイミング。

売りのタイミング。

 

チャートの例を見ると、ゴールデンクロス、デッドクロスのタイミングで売買するとうまくいきそうな感じがします。

しかし、移動平均線の欠点として、ダマシが発生する、シグナルのタイミングが遅いという点があります。

 

この欠点を補うために、複数の時間足の移動平均線を読んだり、他のテクニカルチャートと組み合わせるなどで、売買タイミングの精度を上げる必要があります。

 

グランビルの8法則

移動平均線を用いたテクニカル分析の手法で、ジョセフ・グランビルが1960年代に提唱しました。

これは為替レートと移動平均線の位置関係を分析した手法で、システムに組み込める有益なルールもあるので、ご紹介します。

 

法則1 下がってきた移動平均線が横ばいになるか、上昇したところで為替レートが平均線を上に抜けていく

⇒下降トレンドから上昇トレンドへの転換を示唆するシグナル

 

法則2 上昇してきた移動平均線が横ばいになるか、下降してきたところで、為替レートが平均線を下に抜けていく

⇒上昇トレンドから下降トレンドへの転換を示唆するシグナル

 

法則3 移動平均線が上昇基調にある途中で、為替レートが移動平均線の方向に向かって下げたものの、移動平均線とクロスせずに再上昇に転じる

⇒上昇トレンドの途中にあることを前提とした押し目買いのシグナル

 

法則4 移動平均線が下落基調にある途中で、為替レートが移動平均線の方向に向かって上げたものの、移動平均線とクロスせずに再下落に転じる

⇒下落トレンドの途中にあることを前提とした戻り売りのシグナル

 

法則5 移動平均線が上昇基調にある途中で、為替レートが移動平均線の方向に向かって下がって平均線とクロスし、いったんは為替レートが下に出たものの、すぐに為替レートが再上昇して平均線の上に出る

⇒上昇トレンドの途中にあることを前提とした押し目買いのシグナル

 

法則6 移動平均線が下落基調にある途中で、為替レートが移動平均線の方向に向かって上がって平均線とクロスし、いったんは為替レートが上に出たものの、すぐに為替レートが再下落して平均線の下に出る

⇒下落トレンドの途中にあることを前提とした戻り売りのシグナル

 

法則7 為替レート、移動平均線ともに上昇基調にある途中で、為替レートが急上昇して移動平均線との乖離が著しく拡大する

⇒相場の行き過ぎを示すシグナルで短期的には「売り」

 

法則8 為替レート、移動平均線ともに下落基調にある途中で、為替レートが急落して移動平均線との乖離が著しく拡大する

⇒相場の売られすぎを示すシグナルで短期的には「買い」

 

グランビルの8法則

 

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